日経平均とS&P500の過去の暴騰・暴落の頻度を調べてみた。

たーぼうです。最近相場が不穏な動きを見せていますね。結果的にはそんなに暴落している訳では無いですが、いつ暴落が起こってもおかしくないような。今年今まで比較的順調だったこともあり、そろそろ調整が起きてもおかしくないのかもしれません。と言うわけで今回は日経平均とS&P500指数において、過去10年間に暴落や暴騰がどれくらいの頻度で起きているのかを調べてみました。

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日経平均とS&P500の過去の暴騰・暴落回数

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まず10年間の上昇率ですが、このタイミングで切り取ると、S&P500の327%もすごいですが、日経平均の279%も結構いい数字ですね。

次にここでは、日別で±10%以上を超大暴落(超大暴騰)、±5~10%を大暴落(大暴騰)、±2~5%を暴落(暴騰)と定義して頻度を見てみます。

1日で-5%以上の暴落はS&P500の場合10年で6回。日経平均の場合10年で9回でした。日経平均の方が多いんですよね。さらに-2%の暴落を含めるとS&P500は88回、日経平均は141回となり、かなり日経平均の暴落回数が多いんですよね。もちろん暴騰する回数も日経平均の方が多い。逆に±1%以内に収まっている日はS&P500の方が多いです。要するに日経平均の方がS&P500よりボラティリティが高いんですよね。

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日経平均とS&P500の年ごとの暴落・暴騰回数

こうやってみると年ごとに暴落、暴騰の回数はばらつきがあります。2017年はS&P500で±2%を超える暴騰・暴落の日はゼロでした。日経平均も3回しかないです。平穏な1年だったのでしょうか。

S&P500はやはり2020年が荒れた年ですよね。日経平均は2013年の暴落暴騰の合計数で最も多い。この年は日銀が異次元の金融緩和を始めた年ですね。

大暴落・大暴騰の日は近かったり、連続することが多い

S&P500と日経平均で過去10年間で±5%以上の日だけを抜粋してみました。

S&P500が±5%以上だった日は過去10年で11日しかないのですが、そのうち10日間が2020年に集中して、さらにその内8日間は2020年3月に集中しています。・・改めて2020年3月のコロナショックのすごさを実感させられます。さらによく見ると2020年3月12日~3月18日まで土日を挟んで5営業日連続で±5%以上の日が続くという頭がおかしくなりそうな展開だったのですね。全く忘れてましたけど。

日経平均はS&P500に比べて±5%以上の日が比較的2020年以外にもばらけているのですが、それでも2013年は5月と6月に暴落の日が3日間あったり、2020年は3月に集中していたりで、傾向としては暴落、暴騰する日は近かったり、翌日だったりすることが多いですね。

まとめ

やはり10年に一度くらいはコロナショック、リーマンショック級の暴落に見舞われる可能性があることを覚悟して投資する必要があると思われますが、それでも長期では投資を続けたほうがリターンが多いと信じて、コツコツと投資を続けるしかないのかなと記事を書いていて思いました。

年によって平穏な年もあれば荒れる年もあるので、平穏な年にあっても今後もずっと平穏な時代が続くなんて思わない方がよさそうですね。

一旦暴落が始まると間に暴騰を挟んで激しく株価が乱高下したりする場合もあり、こういう場合に安易に空売りするのも怖いですね。タイミングを間違えば反発を食らって大損する危険も高いですね。こういう場合は、傍観に徹するか、あえて少しずつ買い始めるか。ポジションを減らすか。難しいところですね。

一番やってはいけないことは暴落に嫌気がさして相場から退場してしまうことかなと。悲観相場の中でも希望を捨てない。楽観相場の中でも警戒を怠らないことが大切かと思いました。

今回は以上になります。最後までお読みいただきありがとうございました。